Группа Экономика Эконометрика и эмм (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование)

  • От :
  • Категории : Без рубрики
2012-2013 Учебный год

Группа

Экономика

Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование)
Семинар (5): Нарушение предпосылок МНК: мультиколлинеарность. Производственные функции.
Ключевые понятия: множественная линейная регрессия, мультиколлинеарность, парные и частные коэффициенты корреляции, производственные функции, линеаризация функции Кобба-Дугласа.
Hint: используйте пакет анализа в MS Excel.
Задача 1. В таблице представлены выпуск Q, трудозатраты L, капиталовложения K пятнадцати фирм некоторой отрасли.

  1. Оцените по этим данным производственную функцию Кобба-Дугласа. Вычислите коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации и выборочный коэффициент корреляции между lnL и lnK.
  2. Проведите регрессию без учета трудозатрат.
  3. Проинтерпретируйте результаты полученные в (а)-(b).
  4. Можно ли преодолеть проблему мультиколлинеарности, возникающую в модели из пункта (а), если известно, что производственная функция обладает постоянной отдачей на масштаб? (подсказка к возможному решению – пример на лекции)
Фирма Q L K Фирма Q L K
1 2350 2334 1570 9 2550 2446 1880
2 2470 2425 1850 10 2450 2403 1790
3 2110 2230 1150 11 2290 2301 1480
4 2560 2463 1940 12 2160 2253 1240
5 2650 2565 2450 13 2400 2367 1660
6 2240 2278 1340 14 2490 2430 1850
7 2430 2380 1700 15 2590 2470 2000
8 2530 2437 1860

Задача 2.

Таблица содержит помесячные данные о срочных рублевых депозитах физических лиц, доходах населения, номинальной ставке по срочным рублевым депозитам и официальном валютном курсе для Республики Беларусь за период с декабря 2000 по июнь 2006 года.

  1. Оцените по этим данным модель прогнозирования объема депозитов физических лиц. Оцените её качество и проинтерпретируйте результаты.
  2. Возможно ли предположить наличие в модели проблемы мультиколлинеарности? Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции, матрицу частных коэффициентов корреляции (подсказка – с. 276 основного рекомендуемого пособия). Сделайте выводы.
  3. Если в предыдущем пункте сделан вывод о возможном присутствии мультиколлинеарности, подтвердите его с помощью метода инфляционных факторов.
  4. Какие переменные можно исключить из модели так, чтобы скорректировать мультиколлинеарность, но так, чтобы модель не потеряла экономический смысл и сохранила свои прогнозные качества?
  5. Постройте две скорректированные модели (оставив в них две объясняющие/экзогенные переменные). Оцените их качество, сравните все, построенные в задаче модели, сделайте выводы из сравнительного анализа.
Месяц Income Dep_rub St_dep Val_nom
дек.00 250192,7 17514,4 8,10 359
янв.01 291107,9 21055,7 9,47 412
фев.01 340711,2 25338 8,13 435
мар.01 365081,8 28511,6 8,75 475
апр.01 382671,1 36112,2 8,21 570
май.01 444413,2 47077,3 7,89 675
июн.01 461413,3 54468,8 7,34 778
июл.01 540497,3 55708,7 6,98 910
авг.01 544324,6 59251,3 6,99 1033
сен.01 536763,8 69635,2 7,00 1063
окт.01 616524,8 77192,7 6,73 1114
ноя.01 752468,4 86799,3 7,73 1180
дек.01 614169 109854,4 7,43 1210
янв.02 615177,3 135648,6 6,85 1240
фев.02 756506,6 147550,6 6,08 1293
мар.02 786142,3 157919,3 5,91 1330
апр.02 842320,2 172415,6 5,73 1362
май.02 959392 182329 4,81 1380
июн.02 980105,6 182313,9 4,30 1418
июл.02 1103084 173281,4 4,00 1445
авг.02 1054224 178371 4,23 1477
сен.02 1078732 205654,4 4,23 1509
окт.02 1150481 226851,2 4,49 1540
ноя.02 1334603 252150,2 4,46 1580
дек.02 1090211 274960,9 4,74 1638
янв.03 1102247 332970,5 5,74 1670
фев.03 1234653 365086,6 5,40 1707
мар.03 1236933 388773,7 4,88 1737
апр.03 1418118 419506 4,32 1769
май.03 1481890 434756,7 3,91 1800
июн.03 1557890 453285 3,69 1829
июл.03 1581706 475209,9 3,36 1848
авг.03 1478711 503071,6 3,20 1865
сен.03 1581653 532641,5 3,10 1884
окт.03 1673472 529734,8 2,93 1902
ноя.03 1851487 536329 3,02 1920
дек.03 1510128 591974,6 3,06 1950
янв.04 1425027 656201,2 3,03 1972
фев.04 1587216 705632,8 2,94 1996
мар.04 1607860 745600,7 2,91 2021
апр.04 1689381 787791,5 2,73 2040
май.04 1855853 835452,8 2,57 2060
июн.04 1893225 872337,1 2,30 2073
июл.04 1917649 866489,5 2,03 2090
авг.04 1865733 856079,5 2,00 2108
сен.04 2048709 861483,5 1,96 2129
окт.04 2073328 882188,7 2,00 2141
ноя.04 2292765 919506,3 1,98 2156
дек.04 1930700 1003616 1,99 2156
янв.05 2046500 1077500 1,99 2151
фев.05 2203000 1166060 1,86 2150
мар.05 2249300 1228330 1,64 2153
апр.05 2269400 1293995 1,53 2152
май.05 2513000 1367768 1,41 2155
июн.05 2563800 1417337 1,37 2157
июл.05 2492700 1456372 1,29 2161
авг.05 2622900 1498581 1,28 2167
сен.05 2680300 1541051 1,29 2173
окт.05 2634400 1660078 1,39 2174
ноя.05 3330700 1812410 1,44 2170
дек.05 2612800 1920500 1,40 2172
янв.06 2554400 1996300 1,34 2159
фев.06 2783400 2070500 1,33 2153
мар.06 2922600 2119900 1,21 2151
апр.06 2842800 2195400 1,10 2149
май.06 3339900 2272500 1,01 2149
июн.06 3252500 2343400 0,98 2148

^
Справка. Некоторые значения точек распределений Стьюдента и Фишера:

  1. Покажите (путем вывода), как коэффициент корреляции в случае парной линейной регрессии связан со старшим коэффициентом уравнения регрессии.
  1. По помесячным данным за два года построены две модели прогнозирования для объема депозитов юрлиц (млрд.руб) в зависимости от изменения процентных ставок (%). Проверьте утверждение о том, что использование в модели номинальной ставки по депозитам вместо реальной ставки улучшает общее качество модели.

  1. По построена линейная регрессионная модель . Оцените качество построенной модели, используя представленные данные промежуточных расчетов.

  1. Ответьте, истинны (И), или ложны (Л) следующие утверждения:

□ Статистическая значимость коэффициента регрессии проверяется на основе величины коэффициента детерминации; □ Суть МНК состоит в минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии;

□ С помощью коэффициента детерминации проверяется гипотеза о равенстве объясненной и необъясненной (остаточной) дисперсий;

□ Коэффициент уравнения регрессии можно считать статистически незначимым, если стандартная ошибка больше его модуля;

□ Коэффициент уравнения регрессии можно считать статистически незначимым, если стандартная ошибка меньше его модуля;

□ Если нулевая гипотеза для статистики Фишера отклоняется, то коэффициент детерминации .

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Планы мероприятий
Игра викторина по ЭКОЛОГИИ-10 класс

  Цель игры «Викторина по экологии» : углубить экологические знания Весь класс разбит на четыре команды по 6 человек. Время обдумывания ответа -1 минута. Ведущий читает высказывания великих людей с паузами , там , где пропущены слова. Команды должны вставить эти слова «Оценивать … только по стоимости её материальных богатств- …

Задания
Хирургия и Реаниматология. Тесты. Методическое пособие

Тестовые задания. Хирургия и Реаниматология.   Профилактика хирургической инфекции. Инфекционная безопасность в работе фельдшера   Обезболивание   Кровотечение и гемостаз   Переливание крови и кровозаменителей, инфузионная терапия   Десмургия   Ведение больных в полеоперационном периоде   Синдром повреждения. Открытые повреждения мягких тканей. Механические повреждения костей, суставов и внутренних органов   …

Планы занятий
Профориентационный тест Л.А. Йовайши на определение склонности человека к тому или иному роду деятельности

ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности человека, который требует определенного уровня знаний, специальных умений, подготовки человека и при этом служит источником дохода. Профессиональная принадлежность – одна из важнейших социальных ролей человека так как, выбирая профессию, человек выбирает себе не только работу, но и определенные нормы, жизненные ценности и образ жизни, …